MACD

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE

(Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

Nhóm Chỉ Báo:

Đặc Tính

MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một đường chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi nhà phát minh Gerald Appel vào năm 1979.

MACD có thể ứng dụng để xác định xu hướng hoặc tìm phân kỳ/hội tụ để xác định diễn biến giá.

Cách Tính

MACD được cấu tạo với 4 thành phần:

Đường MACD: hay còn gọi là đường nhanh (Fast MACD), trên chỉ báo thường thể hiện bằng đường màu xanh.
Đường Tín Hiệu (Signal Line): hay còn gọi là đường chậm, trên chỉ báo thường thể hiện bằng đường màu cam.
Histogram: hình biểu đồ thanh.
Đường Zero: dùng để tham chiếu giá, cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD với đường tín hiệu.

CHI TIẾT CÁCH TÍNH MACD:

1. Đường MACD (MACD Line):

Được tính toán bằng hiệu số giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) của giá (Price) với thời gian 12 ngày và đường trung bình động hàm mũ EMA thời gian 26 ngày. Đây là thông số ước tính từ ngày xưa thể hiện 2 tuần và 1 tháng.
Bạn nên Optimize để tìm thông số tốt nhất cho Chỉ Số/Cổ Phiếu của bạn.

$MACD_i = EMA_{i}(C,n1) - EMA_{i}(C,n2)$

2. Đường Tín Hiệu (Signal Line):

Là trung bình động hàm mũ (EMA) của đường MACD ở trên với khoảng thời gian là 9 ngày.

$Signal Line_i = EMA_{i}(MACD,n3)$

3. Histogram:

Là hiệu số của đường MACD và đường Signal.

$Histogram_i = MACD_i - Signal Line_i$

Trong đó:

n1 = 12 (Số phiên giao dịch – ngắn hạn)
n2 = 26 (Số phiên giao dịch – dài hạn)
n3 = 9 (Số phiên giao dịch của đường tín hiệu)
C: Số liệu theo giá đóng cửa (Close Price)
EMA_i(C,n): Trung bình động của giá đóng cửa (Close -C) với số phiên giao dịch là n

Ví dụ:

Ví dụ ở thời điểm hiện tại các đường EMA có giá trị là:

EMA 12: 1.13399
EMA 26: 1.14508

Theo công thức, ta có thể tính các giá trị thành phần chỉ báo MACD như sau:

MACD = EMA 12 – EMA 26 = 1.13399 – 1.14508 = -0.01109
Signal Line = EMA(9,MACD) = -0.01211
Histogram = MACD – Signal Line = (-0.01109) – (-0.01211) = 0.00102

THÔNG SỐ TỐT NHẤT CHO MACD:

Cài đặt mặc định cho MACD được dựa trên các EMA của 12, 26 và 9 – biểu hiện là MACD(12,26,9).

Tuy nhiên, tùy vào mỗi giai đoạn/thời điểm và mỗi chỉ số/cổ phiếu khác nhau sẽ có chỉ số khác nhau. Bạn nên chạy Backtest cho mỗi loại chỉ số/cổ phiếu để tìm thông số phù hợp cho thời điểm giao dịch.

Lưu ý: Việc tăng độ nhạy của chỉ báo sẽ đồng nghĩa với chỉ báo sẽ bị nhiễu và sai lệch nhiều hơn. Bạn nên kết hợp chỉ báo MACD với các chỉ báo phù hợp để lọc nhiễu/tín hiệu giả.

Cách Giao Dịch

MACD có thể ứng dụng định hướng xu thế và giao dịch theo 4 phương pháp sau:

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Giao dịch khi MACD cắt qua đường Zero (0)
Giao dịch khi Histogram cắt qua đường Zero (0)
Giao dịch khi Phân Kỳ MACD

I. MACD THỂ HIỆN TRẠNG THÁI CỦA XU HƯỚNG

MACD – Định hướng xu thế:

Thị trường tăng giá: 2 đường MACD & Signal Line hoạt động phía trên đường Zero (0)
Thị trường giảm giá: 2 đường MACD & Signal Line hoạt động phía dưới đường Zero (0)

II. GIAO DỊCH VỚI MACD

1. Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Mua: Khi đường MACD cắt đường Signal Line từ dưới lên.
Bán: Khi đường MACD cắt đường Signal Line từ trên xuống.

Đây là phương pháp giao dịch cơ bản với MACD, dễ hiểu và có thể áp dụng được ngay. Tuy nhiên sự hiệu quả không cao, xuất hiện rất nhiều tín hiệu nhiễu hoặc gần cuối xu hướng.

Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

2. Giao dịch khi MACD cắt qua đường Zero (0)

Mua: Khi đường MACD cắt đường Zero (0) từ dưới lên (chuyển từ – sang +).
Bán: Khi đường MACD cắt đường Zero (0) từ trên xuống (chuyển từ + sang -).

3. Giao dịch khi Histogram cắt qua đường Zero (0)

Mua: Khi đường Histogram cắt đường Zero (0) từ dưới lên, chuyển từ màu đỏ sang màu xanh (chuyển từ – sang +).
Bán: Khi đường Histogram cắt đường Zero (0) từ trên xuống, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (chuyển từ + sang -).

4. Giao dịch khi Phân Kỳ MACD

Sự phân kỳ giữa đường MACD với đồ thị giá cho thấy chiều hướng tăng/giảm giá đang yếu dần và đảo chiều.

Phân kỳ làm tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những đáy thấp hơn trong khi đường MACD lại đang hình thành những điểm đáy cao hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu dần.
Phân kỳ làm giảm giá (Bearish Divergence): khi đồ thị giá đang hình thành những điểm đỉnh cao hơn trong khi đường MACD đang hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.

Lưu ý: Để xác nhận phân kỳ chính xác, cần đợi đường MACD cắt qua đường Signal để khẳng định xu thế đảo chiều. Ngoài ra bạn nên kết hợp cùng Kênh Giá, khi Kênh Giá bị Breakout mới gây khả năng đảo chiều xu thế.